dr. Geert Mesters
dissertatie: ‘Essays on Nonlinear Panel Time Series Models’, 16 januari 2015, Vrije Universiteit Amsterdam.
Mesters ontwikkelde een simulatiemethode voor het schatten van grote aantallen parameters in multivariate dynamische modellen. Het inzicht dat simulatiemethoden effectief zijn bij het schatten van een hoog-dimensionale vector van parameters en van latente dynamische factoren wordt breed erkend als een belangrijke bijdrage aan de econometrische literatuur.
dr. Jochem de Bresser
Prev post
dr. Rogier Quaedvlieg
Next post
Recente reacties