dr. Rogier Quaedvlieg dissertatie: ‘Risk and Uncertainty’,13 mei 2016, Universiteit van Maastricht. Quaedvlieg’s proefschrift houdt zich bezig met meten en voorspellen van onzekerheid in financiële markten. Hij ontwikkelde onder meer modellen om beter gediversifieerde portfolio’s te vormen, (rente)risico’s beter in te dekken en de algemene staat van de economie te meten.
dr. Geert Mesters dissertatie: ‘Essays on Nonlinear Panel Time Series Models’, 16 januari 2015, Vrije Universiteit Amsterdam. Mesters ontwikkelde een simulatiemethode voor het schatten van grote aantallen parameters in multivariate dynamische modellen. Het inzicht dat simulatiemethoden effectief zijn bij het schatten van een hoog-dimensionale vector van parameters en van latente dynamische factoren wordt breed erkend …
Input your search keywords and press Enter.