Winnaar Christiaan Huygensprijs 2012 – Wiskunde, Actuariaat en Econometrie

 

dr. S.J.M. Smeekes (Maastricht, 5 januari 1983) voor zijn dissertatie ‘Bootstrapping Nonstationary Time Series’, verdedigd op 2 juli 2009 aan de Universiteit Maastricht. Stephan Smeekes was ten tijde van de uitreiking postdoctoraal onderzoeker bij het Departement Kwantitatieve Economie van de faculteit Business and Economics van de Universiteit Maastricht.

De analyse van eenheidswortels in enkelvoudige en meervoudige tijdreeksen beleefde in de jaren ‘80 en ‘90 van de vorige eeuw hoogtijdagen. Vele econometrische wetenschappers hebben hun steentje bijgedragen aan dit terrein, en het leek dan ook dat het laatste woord over deze materie wel zou zijn gezegd. Het proefschrift van Stephan Smeekes logenstraft deze suggestie met een aantal artikelen die dit wetenschapsveld een stap vooruit helpen. Deze artikelen hebben hun weg gevonden naar de internationale toptijdschriften.

Smeekes richt zijn aandacht op zogenaamde bootstrap technieken die het voordeel hebben vooral bruikbaar te zijn bij kleine steekproeven (die men binnen de macro-economie ook vaak heeft). Middels simulaties en theoretische afleidingen laat Smeekes overtuigend zien dat deze nieuwe technieken erg nuttig zijn. Met behulp van zijn programmatuur kunnen andere onderzoekers en empirici direct gebruik maken van zijn inzichten.