dr. R.J.A. Laeven winnaar Christiaan Huygensprijs 2007 – Actuariaat en Econometrie

dr. R.J.A. Laeven (Molenhoek, 1979) won in 2007 de Christiaan Huygensprijs voor zijn dissertatie ‘Essays on Risk Measures and Stochastic Dependence. With applications to insurance and finance’, verdedigd op 21 september 2005 aan de Universiteit van Amsterdam. Roger Laeven was ten tijde van de uitreiking verbonden aan de Universiteit van Tilburg (CenTER).

Het bekroonde proefschrift handelt over de definitie en meting van financiële risico’s, zoals die bij voorbeeld in de praktijk van de schadeverzekering en bij financiële derivaten veelvuldig voorkomen. Het gaat hierbij om uitkomsten die stochastisch verdeeld zijn, en waarbij maatstaven moeten worden bepaald voor de inherente gelopen risico’s. Bovendien geeft de prijswinnaar uitgebreid aandacht aan de stochastische afhankelijkheid, die er vaak tussen die verschillende risico’s, c.q. risicoportefeuilles, bestaat. Het is speciaal deze uitbreiding, die er gemeenlijk bekaaid afkomt, en die het realiteitsgehalte van zijn analyses sterk verhoogt. De prijswinnaar gebruikt hiervoor inzichten en door hemzelf (samen met coauteurs ) afgeleide resultaten die essentiële bijdragen zijn aan de actuariële theorie, de wiskundige economie en de waarschijnlijkheidsrekening.

Hoewel zijn proefschrift een hoog abstractieniveau heeft, weet hij deze te vertalen naar de praktijk. Daardoor zijn de door hem bereikte resultaten hoogst relevant voor de ontwikkeling van praktisch relevante risicomaatstaven, die zich lenen voor toepassing bij de actuele problematiek, waarmee verzekeraars en institutionele beleggers dagelijks worden geconfronteerd.