Christiaan Huygens

Prijswinnaar 2007

Econometrie en Actuariaat

dr. R.J.A. Laeven (Molenhoek, 1979) voor zijn dissertatie ĎEssays on Risk Measures and Stochastic Dependence. With applications to insurance and financeí, verdedigd op 21 september 2005 aan de Universiteit van Amsterdam.

Beschrijving dissertatie:
Het bekroonde proefschrift handelt over de definitie en meting van financiŽle risicoís, zoals die bij voorbeeld in de praktijk van de schadeverzekering en bij financiŽle derivaten veelvuldig voorkomen. Het gaat hierbij om uitkomsten die stochastisch verdeeld zijn, en waarbij maatstaven moeten worden bepaald voor de inherente gelopen risicoís. Bovendien geeft de prijswinnaar uitgebreid aandacht aan de stochastische afhankelijkheid, die er vaak tussen die verschillende risicoís, c.q. risicoportefeuilles, bestaat. Het is speciaal deze uitbreiding, die er gemeenlijk bekaaid afkomt, en die het realiteitsgehalte van zijn analyses sterk verhoogt. De prijswinnaar gebruikt hiervoor inzichten en door hemzelf (samen met coauteurs ) afgeleide resultaten die essentiŽle bijdragen zijn aan de actuariŽle theorie, de wiskundige economie en de waarschijnlijkheidsrekening. Hoewel zijn proefschrift een hoog abstractieniveau heeft, weet hij deze te vertalen naar de praktijk. Daardoor zijn de door hem bereikte resultaten hoogst relevant voor de ontwikkeling van praktisch relevante risicomaatstaven, die zich lenen voor toepassing bij de actuele problematiek, waarmee verzekeraars en institutionele beleggers dagelijks worden geconfronteerd.